Lộ trình CFA
Học cách phân tích tình huống, định giá và giải thích quyết định. Mỗi bộ câu hỏi sử dụng chung một tình huống để luyện cách phân tích.
Gói miễn phí mở một bài kiến thức và một tình huống mỗi môn. Premium mở toàn bộ bài học và tình huống. Luyện tập tổng hợp có 20 tình huống, hai tình huống mỗi môn, lấy từ bài học; mỗi lượt thi thử rút ngẫu nhiên 22 tình huống trong ngân hàng 260 tình huống gốc, tổng cộng 88 câu hỏi. Mỗi đề chia hai phiên 132 phút, có khoảng nghỉ tùy chọn tối đa 30 phút; 80 câu được tính điểm và 8 câu thử nghiệm không tính điểm. Nội dung do chúng tôi tự biên soạn, chưa qua rà soát chuyên gia độc lập và không đại diện cho đề thi CFA chính thức.
Đăng nhập để lưu bài đã làm và xem lại lời giải trên các thiết bị.
Nội dung
Môn học
16 bài học
Trang 1/1
PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi
Active Portfolio Management and ETFs
Bài thử về tỷ số thông tin, luật cơ bản của quản lý chủ động và giá ETF so với giá trị tài sản ròng. Chưa bao phủ toàn bộ mô hình đa nhân tố và các chiến lược danh mục.
HọcPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Active Portfolio Management
Bài thử về tỷ số thông tin và định luật cơ bản của quản lý chủ động; chưa bao phủ toàn bộ chọn nhà quản lý, mô hình đa nhân tố hay kiểm định chiến lược.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Economics and Investment Markets
Bài học về kênh lãi suất, dòng tiền và phần bù rủi ro trong giá tài sản. Các tình huống chỉ minh họa quan hệ theo giả định, không phải dự báo chắc chắn của thị trường.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Value at Risk and Market Risk
Bài học về VaR tham số, mô phỏng lịch sử và tổn thất đuôi theo giả định minh bạch. Ví dụ không dự báo phân phối lợi nhuận thực tế và chưa bao phủ toàn bộ stress test hay backtest.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Using Multifactor Models
Bài học về độ nhạy nhân tố, phần bù rủi ro và lợi suất kỳ vọng theo mô hình giả định. Hệ số và phần bù trong tình huống chỉ để luyện tính toán, không phải ước lượng thị trường.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Backtesting and Simulation
Bài học về chia dữ liệu theo thời gian, chi phí giao dịch và rò rỉ thông tin trong backtest. Các ví dụ dùng giao dịch giả định và chưa đánh giá khả năng thực thi trên thị trường.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
ETF Mechanics and Tracking
Bài tập cơ chế ETF giả định rổ tài sản được công bố, có thể giao dịch và quy đổi theo NAV; giá thị trường, spread và chi phí thực tế có thể khiến chênh lệch không thể khai thác.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Portfolio Risk Budgeting
Bài tập giả định hai tài sản không tương quan và dùng độ lệch chuẩn một kỳ; các giới hạn kịch bản là dữ liệu giả định. Kết quả không mô tả đầy đủ rủi ro đuôi, thanh khoản hoặc biến động tương quan.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Scenario Risk Beyond Value at Risk
Bài học độc lập về cách đọc VaR như một ngưỡng xác suất, xây dựng kịch bản stress, áp dụng độ nhạy và đặt giới hạn lỗ theo kịch bản. Số liệu giả định nhằm minh họa quyết định quản trị rủi ro.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Active Return, Tracking Risk and Information Ratio
Đo lợi suất vượt chuẩn cùng rủi ro chủ động, kiểm tra tỷ lệ thông tin và giới hạn của kết quả ngắn hạn.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Breakeven Inflation and Real Yields
Dùng chênh lệch lợi suất cùng kỳ hạn giữa trái phiếu danh nghĩa và trái phiếu điều chỉnh lạm phát để phân tích lạm phát hòa vốn.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Fundamental Law with a Transfer Coefficient
Ước tính information ratio trước chi phí từ IC, breadth độc lập và TC; liên hệ với mức active risk được chọn.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Expected Shortfall and VaR Exceptions
So VaR với mức lỗ bình quân ngoài ngưỡng và đánh giá số lần vượt ngưỡng trong kiểm tra rủi ro.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Factor Alpha versus True Arbitrage
Tính lợi suất yêu cầu theo độ nhạy nhân tố và phân biệt alpha dự báo với giao dịch có lợi nhuận chắc chắn.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Walk-Forward Backtest Validation
Tách dữ liệu huấn luyện, xác nhận và kiểm tra cuối cùng theo thời gian để tránh chọn mô hình dựa trên tương lai.
Mở với PremiumPORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Học · 2 tình huống, 8 câu hỏi · PREMIUM
Option Delta and Gamma Scenario Exposure
Ước tính thay đổi giá trị vị thế quyền chọn theo sốc giá tài sản cơ sở bằng delta và gamma trong kịch bản nhỏ.
Mở với PremiumĐề cương 2027
ETHICS · Trọng số 10–15%
18/18 bài học · 32/32 tình huống
QUANT · Trọng số 5–10%
14/14 bài học · 16/16 tình huống
ECON · Trọng số 5–10%
10/10 bài học · 20/20 tình huống
FSA · Trọng số 10–15%
18/18 bài học · 32/32 tình huống
CORP · Trọng số 5–10%
10/10 bài học · 20/20 tình huống
EQUITY · Trọng số 10–15%
16/16 bài học · 34/34 tình huống
FI · Trọng số 10–15%
18/18 bài học · 32/32 tình huống
DERIV · Trọng số 5–10%
10/10 bài học · 20/20 tình huống
ALT · Trọng số 5–10%
10/10 bài học · 20/20 tình huống
PORT · Trọng số 10–15%
16/16 bài học · 34/34 tình huống