Pricing of Forwards and Binomial Options
Bài thử về định giá không chênh lệch của kỳ hạn cổ phiếu và quyền chọn mua một kỳ. Chưa bao phủ hợp đồng hoán đổi, quyền chọn hai kỳ hay các mô hình nâng cao.
Binomial Option Valuation
Bài thử về quyền chọn châu Âu với cây nhị phân và xác suất trung hòa rủi ro; chưa bao phủ quyền chọn kiểu Mỹ, lãi suất quyền chọn hay toàn bộ mô hình Black–Scholes–Merton.
Option Greeks and Delta Hedging
Bài học về delta, gamma, vega và theta trong các thay đổi nhỏ. Tình huống giả định độ nhạy cố định tại thời điểm ban đầu; bỏ qua giao dịch, lãi suất và thay đổi đồng thời của các yếu tố khác.
Interest Rate and Currency Swaps
Bài tập hoán đổi giả định không có rủi ro đối tác, chênh lệch bid–ask, yêu cầu ký quỹ hay điều chỉnh định giá tín dụng. Các dòng tiền và tỷ giá được nêu rõ cho từng trường hợp.
Black–Scholes–Merton and Black Option Models
Bài tập dùng mô hình châu Âu và xác suất chuẩn tích lũy làm tròn theo đề. Không xét cổ tức, phí, điều chỉnh ký quỹ, rủi ro đối tác hoặc khả năng thực thi sớm ngoài giả định đã nêu.
American Options and Early Exercise in a Binomial Tree
So sánh giá trị thực hiện ngay với giá trị tiếp tục nắm giữ tại nút cây nhị phân và chiết khấu ngược về hiện tại.
Bond Forward with an Interim Coupon
Tính giá giao hàng không kinh doanh chênh lệch của trái phiếu khi coupon được trả trước ngày giao hàng.
Par Rate and Value of a Plain-Vanilla Interest Rate Swap
Định giá hoán đổi trả lãi cố định bằng hệ số chiết khấu trong mô hình hai kỳ đơn giản.
Two-Period Binomial Interest Rate Option
Tính giá trị hiện tại của caplet và floorlet bằng xác suất trung hòa rủi ro đã cho.
Gamma, Vega and a Delta Hedge
Ước tính thay đổi giá quyền chọn theo delta và gamma, rồi xác định số cổ phiếu phòng hộ delta.