Lộ trình học

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi

Active share từ tỷ trọng danh mục

Active Share from Portfolio Weights

Tính active share từ tỷ trọng và phân biệt với tracking error cần dữ liệu lợi suất.

Tình huống →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Lợi suất chủ động và hệ số thông tin

Active Return and Information Ratio

Phân biệt lợi suất chủ động với hệ số thông tin và đánh giá hiệu quả theo rủi ro chủ động thay vì chỉ nhìn lợi suất tuyệt đối.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

ETF giao dịch cao hơn NAV và cơ chế tạo chứng chỉ quỹ

ETF Premium and Creation Basket

Tính mức chênh lệch ETF so với NAV, xác định chiều giao dịch của thành viên được ủy quyền và phân biệt chênh lệch gộp với kết quả sau chi phí.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Suất sinh lời yêu cầu theo hai nhân tố

A Two-Factor Required Return

Tính đóng góp có dấu của từng nhân tố, lợi suất theo mô hình và chênh lệch dự báo so với mức yêu cầu.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Tỷ trọng ngành và lợi suất chủ động

Sector Tilt and Active Return Attribution

Tính lợi suất quỹ, lợi suất chuẩn và phần chênh do thay đổi tỷ trọng ngành trong cùng kỳ.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Rủi ro bám chuẩn từ hai nhân tố có tương quan

Correlated Factor Exposures and Tracking Risk

Tính đóng góp biến động có dấu, hiệp phương sai và rủi ro chủ động tổng trong mô hình hai nhân tố.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Chi phí spread và phí quản lý ETF trong một năm

ETF Spread and Expense Cost over One Year

Tách tác động chi phí quỹ và nửa spread khi mua, bán để tính kết quả thực của nhà đầu tư ETF.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

VaR tham số tại hai mức tin cậy

Parametric VaR at Two Confidence Levels

Tính VaR tham số và diễn giải đúng xác suất vượt ngưỡng theo giả định của mô hình.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Sai lệch bám chuẩn ETF qua bốn tháng

ETF Tracking Error across Four Months

Phân biệt chênh lệch bám chuẩn một kỳ, trung bình và biến động của chuỗi chênh lệch.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Chi phí giao dịch trong backtest chiến lược

Trading Costs in a Strategy Backtest

Quy đổi tỷ lệ giao dịch thành chi phí trên vốn đầu kỳ và đánh giá lợi suất ròng so với benchmark.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Số quyết định độc lập thực chất khi các tín hiệu tương quan

Effective Breadth of Correlated Investment Decisions

Dùng số quyết định độc lập thay cho số tín hiệu đếm được và đánh giá độ nhạy với hệ số chuyển.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Giới hạn lỗ stress khi tăng vị thế ngành

Stress-Loss Limit after Expanding a Sector Position

Tính lỗ stress cơ sở và sau tăng vị thế, so với giới hạn danh mục đã đặt.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Lợi suất ghép kỳ của quyết định phân bổ theo thời điểm

Compounded Return from a Two-Period Market-Timing Decision

Tính lợi suất từng kỳ, ghép kỳ và so sánh chiến thuật với chuẩn có tái cân bằng.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Thiên lệch sống sót trong backtest chiến lược quỹ

Survivorship Bias in a Fund Strategy Backtest

Định lượng thiên lệch sống sót và chọn tập dữ liệu đúng thời điểm để backtest.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Đóng góp kỳ vọng và thực tế của các nhân tố chủ động

Expected and Realized Active Factor Contributions

Tách hệ số nhân tố chủ động, lợi suất chủ động kỳ vọng và cú sốc thực tế.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

ETF chiết khấu so với NAV và đổi lấy rổ tài sản

ETF Discount and In-Kind Redemption

Tính mức chiết khấu, chọn chiều đổi chứng chỉ và lợi nhuận sau chi phí.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Dữ liệu đúng thời điểm trong backtest chiến lược

Point-in-Time Data in a Strategy Backtest

Nhận diện dữ liệu nhìn trước và tính lợi suất chiến lược sau chi phí.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Ngân sách rủi ro chủ động và chiến lược có tương quan

Active Risk Budget and Correlated Strategies

Tính rủi ro chủ động có tương quan và đối chiếu giới hạn danh mục.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Đóng góp rủi ro của danh mục hai tài sản

Risk Contribution in a Two-Asset Portfolio

Tính phương sai, độ biến động và tỷ trọng đóng góp rủi ro.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Lợi suất danh mục phòng hộ tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn

Currency-Hedged Return with a Forward Contract

Tách phần vốn được phòng hộ và phần lợi nhuận còn chịu tỷ giá.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Đóng góp của tài sản nước ngoài và tỷ giá vào lợi suất

Foreign Asset and Currency Contributions to Return

Tính lợi suất đầu tư nước ngoài theo đồng tiền gốc và nhận diện tương tác.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Trôi tỷ trọng danh mục và giao dịch tái cân bằng

Portfolio Weight Drift and Rebalancing Trade

Tính tỷ trọng trôi và quy mô giao dịch cần để tái cân bằng.

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Chênh lệch lạm phát hòa vốn cùng kỳ hạn

Matched-Maturity Breakeven Yield Spread

Chênh lệch lạm phát hòa vốn cùng kỳ hạn

Mở với Premium →

PORT · Xây dựng danh mục đầu tư · Tình huống · 1 tình huống, 4 câu hỏi · PREMIUM

Tách phần bù rủi ro lạm phát

Separating an Inflation-Risk Premium

Tách phần bù rủi ro lạm phát

Mở với Premium →