Học CFA

Trung tâm học tập · LOS

Ghi chú nhanh (Quick Notes)

Nắm ý chính theo từng Learning Outcome Statement (LOS), mở rộng khi cần và đánh dấu nội dung đã học để ôn tập có chủ đích.

Lộ trình bài học tương tác · 5–6 phút/bàiHọc qua ví dụ, câu hỏi và mini case100 bài thuộc 10 môn CFA Level I, tiến độ được lưu trên thiết bị.Chọn bài →
Miễn phí: tối đa 20 ghi chú mỗi môn (200 ghi chú nếu đủ 10 môn) · 1243 ghi chú khác mở với Premium. Premium có toàn bộ lộ trình LOS và ghi chú cá nhân theo bài.Xem Premium
Chỉ đọc tiêu đề tiếng Anh, không đọc cả ghi chú.

Thư viện

20

ghi chú trong bộ lọc hiện tại

Cách học

Đọc · Tự nhắc lại · Đánh dấu

Ghi nhớ chủ động hiệu quả hơn đọc lướt.

Trang hiện tại

8 / 20 ghi chú

Trang 2 trên 2

Xóa bộ lọc

Đang hiển thị 8 ghi chú · dùng ô tìm kiếm để lọc tức thì

FI · DEMO-FI-DEEP-03

Term structure and forward rates

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Spot rates discount individual maturities, while forward rates are implied future rates derived from spot rates under a compounding convention. Implied forwards are not guaranteed forecasts of future realized short rates.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
FI · DEMO-FI-VOLUME2-02

Callable bonds and negative convexity

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Khi lợi suất giảm, tổ chức phát hành có thể mua lại trái phiếu callable, giới hạn mức tăng giá. Gần ngưỡng thực hiện quyền mua lại, trái phiếu có thể có convexity âm và effective duration giảm khi lãi suất giảm.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
FI · DEMO-FI-DEEP-04

Callable bonds and interest-rate risk

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
A callable bond gives the issuer the right to redeem before maturity. When rates fall, the issuer may call the bond, limiting price appreciation for investors and creating reinvestment risk.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
FI · DEMO-FI-DEEP-05

Floating-rate notes

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
A floating-rate note resets its coupon periodically based on a reference rate plus a quoted spread. Its price sensitivity to benchmark-rate changes is often lower than a comparable fixed-rate bond, but credit spread risk remains.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
FI · DEMO-FI-DEEP-06

Securitization and tranching

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Securitization pools financial assets and issues securities backed by their cash flows. Tranching allocates payment priority and loss exposure among classes; seniority can change risk but does not eliminate collateral or structural risk.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
FI · DEMO-FI-VOLUME3-01

Option-adjusted spread

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Option-adjusted spread ước tính phần chênh lệch so với chuẩn sau khi mô hình hóa quyền chọn nhúng. Chỉ tiêu hỗ trợ so sánh trái phiếu có đặc điểm quyền chọn khác nhau, nhưng phụ thuộc mô hình biến động lãi suất và giả định khác.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
FI · DEMO-FI-VOLUME3-02

Bond amortization and accretion

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Với trái phiếu nắm giữ đến đáo hạn, mua dưới mệnh giá thường tạo cộng dồn dần về mệnh giá; mua trên mệnh giá tạo phân bổ giảm về mệnh giá. Phương pháp lãi suất thực liên hệ biến động giá trị ghi sổ với lợi suất tại thời điểm mua.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
FI · DEMO-FI-VOLUME4-01

Yield-curve shifts and bond exposure

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Dịch chuyển song song là kịch bản đơn giản hóa; đường cong thực tế có thể dốc lên, phẳng đi hoặc xoắn. Key rate duration và phân tích kịch bản giúp nhận diện mức phơi nhiễm theo kỳ hạn mà một con số duration đơn lẻ có thể che khuất.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này