Portfolio Construction

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần I · Ánh xạ sơ bộ

Diversification across imperfectly correlated securities can most directly reduce:

Đa dạng hóa giữa các chứng khoán có tương quan không hoàn hảo trực tiếp giúp giảm:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

Tracking error measures the variability of:

Tracking error đo mức biến động của:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần I · Ánh xạ sơ bộ

The variance of a two-asset portfolio depends on:

Phương sai của danh mục gồm hai tài sản phụ thuộc vào:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

If beta is 1, CAPM expected return equals:

Nếu beta bằng 1, lợi suất kỳ vọng theo CAPM bằng:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

A benchmark should be:

Benchmark nên:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

The information ratio is active return divided by:

Information ratio bằng active return chia cho:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần I · Ánh xạ sơ bộ

If two risky assets have a correlation of +1, combining them generally provides:

Nếu hai tài sản rủi ro có tương quan +1, kết hợp chúng thường mang lại:

Mục tiêu học tập 2027: Cơ sở hoạch định và xây dựng danh mục · Ánh xạ sơ bộ

A portfolio’s strategic asset allocation is its:

Strategic asset allocation của danh mục là:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần I · Ánh xạ sơ bộ

If two assets have correlation −1, they have:

Nếu hai tài sản có correlation −1, chúng có:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

The Treynor ratio uses beta to measure:

Treynor ratio dùng beta để đo:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

Portfolio return is 6.5%, risk-free rate 1.2%, and standard deviation 5.5%. Sharpe ratio is:

Lợi suất danh mục 6.5%, lãi suất phi rủi ro 1.2%, độ lệch chuẩn 5.5%. Sharpe ratio là:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

The Sharpe ratio uses standard deviation to measure:

Sharpe ratio dùng độ lệch chuẩn để đo:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần I · Ánh xạ sơ bộ

A portfolio invests 25% in an asset returning 5% and the remainder in an asset returning 2.5%. Portfolio return is:

Danh mục đầu tư 25% vào tài sản sinh lời 5% và phần còn lại vào tài sản sinh lời 2.5%. Lợi suất danh mục là:

Mục tiêu học tập 2027: Cơ sở hoạch định và xây dựng danh mục · Ánh xạ sơ bộ

An investor’s time horizon is generally a portfolio:

Time horizon của nhà đầu tư thường là một:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

Risk-free rate is 2.1%, beta 0.8, and expected market risk premium 4.3%. CAPM expected return is:

Lãi suất phi rủi ro 2.1%, beta 0.8, market risk premium kỳ vọng 4.3%. Lợi suất CAPM kỳ vọng là:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

The Treynor ratio measures excess portfolio return relative to:

Treynor ratio đo excess return của danh mục so với:

Mục tiêu học tập 2027: Cơ sở hoạch định và xây dựng danh mục · Ánh xạ sơ bộ

A client’s investment policy statement should primarily document:

Investment policy statement của khách hàng chủ yếu cần ghi nhận:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần I · Ánh xạ sơ bộ

A portfolio with an expected return below the risk-free rate and positive risk may be:

Danh mục có lợi suất kỳ vọng thấp hơn lãi suất phi rủi ro và rủi ro dương có thể:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần I · Ánh xạ sơ bộ

Diversification most directly reduces:

Đa dạng hóa trực tiếp nhất làm giảm:

Mục tiêu học tập 2027: Cơ sở hoạch định và xây dựng danh mục · Ánh xạ sơ bộ

A risk-averse investor, all else equal, generally prefers:

Nhà đầu tư ngại rủi ro, các yếu tố khác không đổi, thường ưu tiên:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

The CAPM expected return is risk-free rate plus beta multiplied by:

Lợi suất kỳ vọng theo CAPM bằng lãi suất phi rủi ro cộng beta nhân với:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

A portfolio’s systematic risk is most directly associated with:

Systematic risk của danh mục liên quan trực tiếp nhất đến:

Mục tiêu học tập 2027: Tổng quan về quản lý danh mục · Ánh xạ sơ bộ

A defined-benefit pension plan’s funded status is most directly related to:

Tình trạng tài trợ của quỹ hưu trí defined-benefit liên quan trực tiếp nhất đến:

Mục tiêu học tập 2027: Cơ sở hoạch định và xây dựng danh mục · Ánh xạ sơ bộ

A client’s near-term liquidity need is best treated as:

Nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của khách hàng phù hợp nhất được xem là:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

A portfolio’s expected return is 10%, risk-free rate 2%, and beta 1.6. Treynor ratio is:

Lợi suất kỳ vọng danh mục 10%, lãi suất phi rủi ro 2%, beta 1,6. Treynor ratio là:

Mục tiêu học tập 2027: Cơ sở hoạch định và xây dựng danh mục · Ánh xạ sơ bộ

Rebalancing a portfolio generally brings actual weights toward:

Tái cân bằng danh mục thường đưa tỷ trọng thực tế về gần:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần I · Ánh xạ sơ bộ

Holding asset volatilities and portfolio weights constant, lowering the correlation between two risky assets generally:

Giữ nguyên độ biến động của tài sản và tỷ trọng danh mục, giảm tương quan giữa hai tài sản rủi ro thường sẽ:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

Portfolio return is 8.4%, risk-free rate 2.2%, and beta 0.9. Treynor ratio is:

Lợi suất danh mục 8.4%, lãi suất phi rủi ro 2.2%, beta 0.9. Treynor ratio là:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

A portfolio’s expected return is 9%, the risk-free rate is 3%, and standard deviation is 12%. Sharpe ratio is:

Lợi suất kỳ vọng danh mục 9%, lãi suất phi rủi ro 3%, độ lệch chuẩn 12%. Sharpe ratio là:

Mục tiêu học tập 2027: Rủi ro và lợi suất danh mục: Phần II · Ánh xạ sơ bộ

The Sharpe ratio measures excess return relative to:

Sharpe ratio đo excess return so với: