Thu nhập cố định
Yield-curve rolldown
Dịch chuyển dọc đường cong lợi suất
Bài liên quan · Premium 🔒: Lợi suất trái phiếu không coupon khi dịch chuyển kỳ hạn →2027 · Nội dung hiện có
Thuật ngữ song ngữ
Các thuật ngữ được lấy từ những bài đã biên soạn. Danh sách này sẽ mở rộng khi có bài mới.
84 thuật ngữ · trang 3/4
Thu nhập cố định
Holding-period return
Lợi suất nắm giữ
Bài liên quan · Premium 🔒: Lợi suất trái phiếu không coupon khi dịch chuyển kỳ hạn →Thu nhập cố định
Two- and Five-Year Corporate Credit Spreads
Chênh lệch tín dụng doanh nghiệp kỳ hạn hai và năm năm
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Chênh lệch tín dụng doanh nghiệp kỳ hạn hai và năm năm →Thu nhập cố định
One-Period Floored and Capped Floating-Rate Bond
Trái phiếu lãi suất thả nổi có sàn và trần trong một kỳ
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Trái phiếu lãi suất thả nổi có sàn và trần trong một kỳ →Thu nhập cố định
Bootstrapping a Two-Year Spot Rate
Suy ra lãi suất spot hai năm từ trái phiếu mệnh giá
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Suy ra lãi suất spot hai năm từ trái phiếu mệnh giá →Thu nhập cố định
One-Sided Durations of a Callable Bond
Duration một phía của trái phiếu có quyền mua lại
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Duration một phía của trái phiếu có quyền mua lại →Thu nhập cố định
One-Period Floating-Rate Note and Discount Margin
Trái phiếu thả nổi một kỳ và discount margin
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Trái phiếu thả nổi một kỳ và discount margin →Thu nhập cố định
Callable Bond Valued by Backward Induction
Định giá trái phiếu được mua lại sớm bằng quy nạp ngược
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Định giá trái phiếu được mua lại sớm bằng quy nạp ngược →Thu nhập cố định
Par Swap Rate from a Two-Year Spot Curve
Lãi suất hoán đổi ngang giá từ đường cong spot hai năm
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Lãi suất hoán đổi ngang giá từ đường cong spot hai năm →Thu nhập cố định
Straight and Conversion Values of a Convertible Bond
Giá trị trái phiếu thường và giá trị chuyển đổi
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Giá trị trái phiếu thường và giá trị chuyển đổi →Thu nhập cố định
Spread duration
Độ nhạy theo chênh lệch lợi suất
Bài liên quan · Premium 🔒: Spread duration và độ nhạy giá trái phiếu tín dụng →Thu nhập cố định
Basis point
Điểm cơ bản
Bài liên quan · Premium 🔒: Spread duration và độ nhạy giá trái phiếu tín dụng →Thu nhập cố định
Credit Spread Widening under Two Risk Exposures
Spread tín dụng tăng với hai mức độ nhạy rủi ro
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Spread tín dụng tăng với hai mức độ nhạy rủi ro →Thu nhập cố định
One-Year Credit Price from Default and Recovery
Giá tín dụng một năm từ xác suất vỡ nợ và thu hồi
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Giá tín dụng một năm từ xác suất vỡ nợ và thu hồi →Thu nhập cố định
Effective Duration from Symmetric Yield Shocks
Duration hiệu dụng từ hai cú sốc lợi suất đối xứng
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Duration hiệu dụng từ hai cú sốc lợi suất đối xứng →Thu nhập cố định
One-Year Forward Rate from Annual Spot Rates
Lãi suất kỳ hạn một năm từ hai lãi suất giao ngay
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Lãi suất kỳ hạn một năm từ hai lãi suất giao ngay →Thu nhập cố định
Credit Spread Loss and Portfolio Contribution
Lỗ do spread và đóng góp vào danh mục trái phiếu
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Lỗ do spread và đóng góp vào danh mục trái phiếu →Thu nhập cố định
Swap Spreads and Short-Term Funding Signals
Spread hoán đổi và tín hiệu tài trợ ngắn hạn
Bài liên quan · Premium 🔒: Spread hoán đổi và tín hiệu tài trợ ngắn hạn →Thu nhập cố định
Pathwise Bond Valuation in a Rate Tree
Định giá trái phiếu theo đường đi trên cây lãi suất
Bài liên quan · Premium 🔒: Định giá trái phiếu theo đường đi trên cây lãi suất →Thu nhập cố định
Two- and Ten-Year Swap Spread Curve
Tình huống gốc: Đường spread hoán đổi hai và mười năm
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Đường spread hoán đổi hai và mười năm →Thu nhập cố định
Short-Term Bank Funding Spread
Tình huống gốc: Spread tài trợ ngân hàng ngắn hạn
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Spread tài trợ ngân hàng ngắn hạn →Thu nhập cố định
Path-Dependent Bond Cash Flows
Tình huống gốc: Dòng tiền trái phiếu phụ thuộc đường đi
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Dòng tiền trái phiếu phụ thuộc đường đi →Thu nhập cố định
CDS Auction Cash Settlement
Tình huống gốc: Thanh toán tiền mặt CDS theo giá đấu giá
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Thanh toán tiền mặt CDS theo giá đấu giá →Thu nhập cố định
Callable Bond OAS by Local Interpolation
Tình huống gốc: OAS trái phiếu có quyền mua lại theo nội suy cục bộ
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: OAS trái phiếu có quyền mua lại theo nội suy cục bộ →