DERIV · concept
What is put–call parity for European options on a non-dividend-paying asset?
Put–call parity của quyền chọn châu Âu trên tài sản không trả cổ tức là gì?
Hiện lời giải / Show answer
C + PV(X) = P + S0, where C and P are call and put values, X is the exercise price, and S0 is the spot price.
C + PV(X) = P + S0, trong đó C và P là giá call và put, X là exercise price, còn S0 là giá giao ngay.