PORT · question
The variance of a two-asset portfolio depends on: A. The weighted average of each asset’s standalone variance only B. The weighted asset risks plus covariance effects between assets C. The highest individual asset return
Phương sai của danh mục gồm hai tài sản phụ thuộc vào: A. The weighted average of each asset’s standalone variance only B. The weighted asset risks plus covariance effects between assets C. The highest individual asset return
Hiện lời giải / Show answer
Correct answer: B. The weighted asset risks plus covariance effects between assets Correct. The covariance between assets affects total portfolio variance.
Đáp án: B. The weighted asset risks plus covariance effects between assets Đúng. Hiệp phương sai giữa các tài sản ảnh hưởng phương sai danh mục tổng thể.