PORT · question
If two risky assets have a correlation of +1, combining them generally provides: A. The assets have zero volatility B. The assets move perfectly together, limiting diversification benefits C. The portfolio is risk-free regardless of weights
Nếu hai tài sản rủi ro có tương quan +1, kết hợp chúng thường mang lại: A. The assets have zero volatility B. The assets move perfectly together, limiting diversification benefits C. The portfolio is risk-free regardless of weights
Hiện lời giải / Show answer
Correct answer: B. The assets move perfectly together, limiting diversification benefits Correct. With correlation +1, the usual diversification benefit from imperfect correlation is absent.
Đáp án: B. The assets move perfectly together, limiting diversification benefits Đúng. Khi tương quan +1, lợi ích đa dạng hóa từ tương quan không hoàn hảo không xuất hiện.